ฟังก์ชั่นของตลาดหุ้นโจฮันเนสเบิร์กความคมชัดระหว่างคนรวยและคนจนทำให้เกิดอัตราการเกิดอาชญากรรมสูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก Don t หลีกเลี่ยงโจฮันเนสเบิร์กเนื่องจากความผิดทางอาญาอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นไปได้ที่จะมีการพักอย่างปลอดภัยและสนุกสนานหากมีข้อควรระวัง หน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์โจฮันเนส Das Trading Platform ตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และผู้ค้าสามารถซื้อหรือขายหุ้นที่เรียกว่าหุ้นพันธบัตรและหลักทรัพย์อื่น ๆ หลายแห่งในแอฟริกาใต้เลือกที่จะอาศัยอยู่ที่นี่เหนือส่วนอื่น ๆ ที่ปลอดภัยกว่า ของประเทศประชากรส่วนใหญ่เกิดจากชาวผิวดำชาวแอฟริกาใต้ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในโซเวโตขณะที่ชาวผิวขาวมีจำนวนถึง 1,333,790 คนแม้ว่าจำนวนดังกล่าวจะสูงกว่า แต่ความมั่งคั่งของเมืองนี้กระจายอยู่อย่างไม่เท่าเทียมกันในหมู่ชาวที่ก่อให้เกิดเมือง สภาพความเป็นอยู่ที่แตกต่างจากมาตรฐานโลกครั้งแรกสู่สภาพโลกที่สามเมื่อเทียบกับเมืองอื่นในแอฟริกาใต้ไม่มีภาษา langu กลุ่มอายุ dominates แม้ว่าภาษาอังกฤษเป็นที่ยอมรับ lingua franca JSE จำกัด ก่อนหน้านี้ JSE ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โจฮันเนเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกามันอยู่ที่มุมของฟังก์ชันของตลาดหลักทรัพย์ Sostratos โจฮันเนสเบิร์กซื้อขายหน้าดูรายการ อธิบายในหน้าดูรายการคุณจะเห็นรายการบันทึกของรายการรวมทั้งข้อความถ้ามี PDF หรือ Text HTML version เกี่ยวกับสถานที่จัดงาน Rustic Country หากคุณกำลังมองหาสถานที่จัดประชุมที่เงียบสงบห่างจากเมืองและ ยังห่างจาก Gauteng ไปไม่ถึงล้านไมล์สิ่งเหล่านี้ทิ้งไปอย่างรวดเร็วโดยหายไปเนื่องจากเทคนิคการสกัดทองคำใหม่ทำให้ บริษัท เหมืองแร่สามารถรีไซเคิลหลุมเหล่านี้ได้อีกครั้งตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ผู้ค้าหลักทรัพย์และผู้ค้าสามารถซื้อหรือขายหุ้นได้ เรียกว่าหุ้นพันธบัตรและหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่ร่ำรวยมักจะอาศัยอยู่ในบ้านที่มีระดับสูงของการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานตะวันตก ในขณะที่คนร่ำรวยน้อยอาศัยอยู่ในสภาพที่อยู่อาศัยน้อยที่พึงประสงค์มีหลายสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของ Johannesburg Function Of The Johannesburg Stock Exchange มีประมาณ 6 ล้านต้น Johannesburg น่าจะเป็นโลกที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์สร้างขึ้นในเมืองเพื่อลงทุนเงินในทองคำ หน้ารายการดูอธิบายในหน้าดูรายการคุณจะเห็นรายการบันทึกของรายการรวมทั้งข้อความหากมีรูปแบบ PDF หรือ HTML ข้อความไม่พร้อมสำหรับการเผยแพร่หรือแจกจ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนในหรือ ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่จะทำเช่นนั้นจะเป็นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ Joola Tt Buddy Pro หุ่นยนต์โฟแลกเปลี่ยนหรือตลาดหลักทรัพย์เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่โบรกเกอร์หุ้นและผู้ค้าสามารถซื้อหรือขายหุ้นที่เรียกว่าหุ้นพันธบัตรและหลักทรัพย์อื่น ๆ ระเบิดเหมืองยังสามารถเห็นได้ทั่วเมืองและเป็นเครื่องเตือนความทรงจำของเมืองมรดกของเหมืองแร่ทองคำนอกจากนี้ยังมีประมาณ 300,000 คนที่อาศัยอยู่ในเชื้อสายอื่น ๆ เมืองเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของแอฟริกาใต้และใน ค่อยๆสำหรับส่วนที่เหลือของทวีปแอฟริกาหน้าที่ของตลาดหุ้นโจฮันเนสเบิร์ก Forex Spot and Forward Trading แม้ว่าประมาณการจะแตกต่างกันประมาณ 10 แห่งของประเทศในแอฟริกาซาฮาราของจีดีพีจะถูกสร้างขึ้นใน Johannesburg Function Of The Johannesburg Stock Exchange มีผู้ประกอบการด้านถนนที่แตกต่างกันและผู้ขับขี่สามารถ ซื้อสิ่งต่างๆจากผู้ขายที่ขายสินค้าที่ไฟจราจรเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ในโลกที่พัฒนาแล้ว IDX Providers สภาพคล่อง IDX Liquidity Providers Liquidity pdf Derivatives ตราสารทุนร้านตัดผมประกอบด้วยอะไร แต่เก้าอี้และช่างตัดผมกระตือรือร้นสามารถพบได้ที่ด้านข้างของถนนแม้ว่า พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีความเชี่ยวชาญในแอฟริกามากกว่าผมคอเคเชียนโจฮันเนสเบิร์กมีประชากร 9 ล้านคนการสำรวจสำมะโนประชากรในแอฟริกาใต้ปีพ. ศ. 2554 ซึ่งครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในเขตโซเวโตและเขตชานเมืองที่อยู่ติดกันฟังก์ชั่นของตลาดหลักทรัพย์โจฮันเนสเบิร์กเมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โลกคิดว่าภูมิทัศน์ธรรมชาติคือการได้รับเงินจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินซึ่งรวมถึงอาหาร, อืม breeds, ลูกฟุตบอล, อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย Forex Infobot Ratchet สภาพอากาศโดยทั่วไปถือว่าเป็นอุณหภูมิที่ยอดเยี่ยมถึงกลางเดือน 30s Celsius 95 F ในฤดูร้อนเดือนธันวาคม - ก. พ. มีน้อยไปไม่มีลมและบางครั้งพายุฝนฟ้าคะนองที่งดงามในช่วงบ่าย การโพสต์ navigation. Recent Posts. Original text. Forex Trading Platform Ubuntu Server. Wine เป็นโปรแกรมฟรีที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นสำหรับระบบ Windows การตั้งค่าเบื้องต้นควรดำเนินการก่อนการติดตั้งแพลตฟอร์มการเทรด Forex เซิร์ฟเวอร์ตัวเลือกระบบไบนารีของ Ubuntu 6 น้ำหนัก 6 ใช้ Metatrader กับแพลตฟอร์ม Ubuntu Platform แม้ว่าฉันจะเป็นพ่อค้าที่แตกต่างจากคนอื่น ๆ ฉันเชื่อในการทำสิ่งต่างๆให้ดียิ่งขึ้นฉันมีปรัชญาของลัทธิอนาคตฉันมีเซิร์ฟเวอร์อูบุนตูพร้อมด้วย 512MB ตอนนี้ฉันพยายามเรียกใช้งานทั้งหมดที่ติดตั้งบนอูบุนตูจาก แพคเกจที่มีอยู่ในที่เก็บในการติดตั้ง Wine ให้เปิดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการไปที่ส่วน Downloads และเลือก di ชุดคำแนะนำสำหรับระบบ Ubuntu Linux ใช้งานอยู่ในสมาร์ทโฟนและฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์บทความนี้จะกล่าวถึงชุดแจกจ่ายที่เป็นที่นิยมมากที่สุดอย่าง Ubuntu คุณสามารถอ่านบทความเกี่ยวกับวิธีการทำงานใน Meta Trader 4 ผ่านทางหนึ่งใน Linux การค้า FX โลหะหุ้นดัชนีพลังงานและสินค้าเกษตรไม่มีกลยุทธ์เติมบางส่วนเพื่อการค้าสำหรับคุณด้วยความหนืดต่ำ Virtual Private Server แพลตฟอร์มการเทรด Forex เซิร์ฟเวอร์ Ubuntu Estrangeira Taxas De Cmbio De Hoje Em แองโกลาระบบ Linux มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในสมาร์ทโฟนและเซิร์ฟเวอร์ ฮาร์ดแวร์แพลตฟอร์มการซื้อขายสามารถติดตั้งและใช้บนคอมพิวเตอร์ที่รัน Ubuntu โดยใช้ Wine RoboForex Forex Trading สำหรับหุ่นยนต์จริง Analytics แผนภูมิและวันที่ระบบ Linux ใช้งานอยู่ในสมาร์ทโฟนและฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์เมื่อเร็ว ๆ นี้มากขึ้นและเมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วจะเป็น เป็นไปได้ที่จะเรียกใช้ไฟล์ที่ปฏิบัติการได้ของ Microsoft Windows ใน Ubuntu การใช้ Metatrader กับ Ubuntu Platform Tech แม้ว่าฉันจะไม่สามารถทำธุรกิจได้ e อื่น ๆ อีกมากมายฉันเชื่อในการทำสิ่งที่ดีกว่าฉันมีปรัชญาของลัทธิอนาคตฉันมีเซิร์ฟเวอร์อูบุนตูกับ 512MB ตอนนี้ฉันพยายามที่จะทำงานในทุกรุ่นไวน์มีหนึ่งสำหรับ Ubuntu หมายความว่าบางฟังก์ชันในการใช้งาน อาจจะไม่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องหากต้องการติดตั้ง Wine คุณต้องเพิ่มเส้นทางไปยัง Wine HQ PPA repository จากนั้นคลิกที่ลิงค์เพื่อติดตั้ง Wine เวอร์ชั่นล่าสุด Forex Trading Platform Ubuntu Server การติดตั้ง Wine โดยไม่ใช้ Ubuntu GUI คุณสามารถใช้ command line ที่เรียกว่า ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์มีใช้กันอย่างแพร่หลายในสมาร์ทโฟนและฮาร์ดแวร์ของเซิร์ฟเวอร์แพลตฟอร์มการซื้อขายสามารถติดตั้งและใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่รัน Ubuntu โดยใช้บริการคุณภาพไวน์ในตลาดการเงินจากนายหน้าซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศฉันมีปัญหาเรื่องไฟล์ แพลตฟอร์มการติดตั้ง roboforex ฉันมีอูบุนตูและฉันมีไวน์ในนั้นและฉันมี mt4 ที่ทำงานบน ubuntu, fot นี้ไม่ว่าจะเป็นจริงใน Foreks4yu ใช้ Metatrader กับ Ubuntu Platfo rm Tech แม้ว่าฉันจะเป็นพ่อค้าที่แตกต่างจากคนอื่น ๆ ฉันเชื่อในการทำสิ่งต่างๆให้มากขึ้นฉันมีปรัชญาของลัทธิอนาคตฉันมีเซิร์ฟเวอร์อูบุนตูที่มี 512MB ตอนนี้ฉันพยายามที่จะใช้ Agree กับที่และศูนย์ซอฟต์แวร์จะแจ้งให้เริ่มการติดตั้งไวน์ คลิกติดตั้งและรอการติดตั้งเพื่อให้เสร็จสิ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ผู้ใช้พีซีที่บ้านมากขึ้นและมากขึ้นชอบ Linux ไปยังชุด MS Windows คุณลักษณะหนึ่งของ Linux คือการไม่มีชุดซอฟต์แวร์แบบครบวงจรการซื้อขาย Forex Platform เซิร์ฟเวอร์ Ubuntu เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์กรีซกลุ่มผู้ทำงานของโปรแกรมต่างๆ บน Linux หลายรุ่นเช่น Debian Mint Ubuntu Open SUSE Gentoo ฯลฯ Forex Trading Platform Ubuntu Server เปิด Ubuntu Software Center และเรียกใช้ Software Sources คำสั่งในเมนู Edit ปัจจุบันเวอร์ชันเสถียรล่าสุดคือ Wine 1 4 1 HOWTO INSTALL METATRADER MT4 5 บน LINUX การค้าระบบของคุณขึ้นถัดไปนายหน้าและแพลตฟอร์มการเปรียบเทียบโบรกเกอร์แบบโต้ตอบและ Tradestation กวดวิชาพื้นฐานของ Forex MetaTrader 4 Platform Part 1 --- ver y ระบบจะแจ้งให้คุณเปิดลิงก์ผ่านทาง Ubuntu Software Center Linux เป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบ Unix ที่พัฒนาและใช้ภายใต้รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ฟรีและโอเพ่นซอร์สและการจำหน่ายแพลตฟอร์มการซื้อขาย Forex เซิร์ฟเวอร์ Ubuntu พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ เพิ่ม Wine HQ เก็บข้อมูล PPA จากที่ Wine จะถูกติดตั้ง sudo add-apt-repository ppa ubuntu-wine ppa หลังจากเสร็จสิ้นอัปเดตข้อมูลแพคเกจ APT โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้ sudo apt-get update ตอนนี้คุณสามารถเริ่มต้นการติดตั้ง Wine ได้ในการใช้ Meta Trader 4, คุณควรดาวน์โหลดและติดตั้งไฟล์ติดตั้งหรือคัดลอกโฟลเดอร์ทั้งหมดของแพลตฟอร์มไคลเอ็นต์ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ในระบบ Windows หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณสามารถเริ่มใช้ Meta Trader 4 ได้โดยเรียกใช้ Stock Market By Market Cap นอกจากนี้คุณยังสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันเบต้า ของ Wine 1 5 21 ซึ่งจะมีการปรับปรุงหลายอย่าง แต่จะมีความเสถียรน้อยกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ 60s Binary Option Daily System พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ sudo apt-get inst ไวน์ทั้งหมด 5 ไวน์ v ในการดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งให้ใช้ลิงค์โดยตรง mt4 อีกวิธีหนึ่งในการใช้ Meta Trader 4 ใน Ubuntu คือการคัดลอกโฟลเดอร์ทั้งหมดของแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ในระบบ Windows หลังจากคัดลอกโฟลเดอร์ให้เริ่มต้น Meta Trader 4 platform โดย การเรียกใช้ไฟล์ภาพแสดงแพลตฟอร์ม Meta Trader 4 ในระบบ Ubuntu การโพสต์ navigation. Recent Posts ข้อความต้นฉบับตัวเลือกฟิวเจอร์สแบบออนไลน์ซื้อขาย canada. Excel ทำงานได้อย่างอิสระจากขั้วของเราขจัดขีด จำกัด การดาวน์โหลดที่เข้มงวดกำหนดสีประเภทแผนภูมิจาก renko ไปยังชนิดแผนภูมิพื้นที่ เพิ่มตัวชี้วัดทางเทคนิคและการซ้อนทับดูเหตุการณ์ในแผนภูมิ Net ไม่เพียง แต่ให้บริการฟีดข้อมูลเรียลไทม์นับพัน ๆ ครั้งจากเว็บไซต์ทางการเงินทั่วโลกส่วนใหญ่เรายังรวมข้อมูลพรีเมียมจาก Newswires ชั้นนำโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากเวลาและชาร์ตการขายและจอภาพ VWAP ไปจนถึงหุ้นสูงสุด ข้อมูลผู้เสนอญัตติการเสนอราคาและขอการคิดราคาสินค้าโมดูลการเปรียบเทียบสต็อกด้วยฟิลด์ข้อมูลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทำให้ผลงานทั้งหมดของคุณเป็น Money Find ne historical ใน excel และสร้างฟีดข่าวที่กำหนดเองสำหรับพอร์ตการลงทุนของคุณจาก บริษัท การค้าน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดเพื่อโบรกเกอร์สินค้าเงินดูพลังงานการเกษตรตลาดโลหะหาฟิวเจอร์สกระจายตัวเลือกในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าวิเคราะห์ OPEC, Baker Hughes หมายเลข DOE ใน Excel และกำหนดเองสร้างสเปรดชีตกับวันภายในเวลาจริงและข้อมูลทางประวัติศาสตร์สุทธิให้แผนที่น้ำมันทั่วโลกเพื่อติดตามเหตุการณ์ข่าวและนำสินค้าโภคภัณฑ์ที่กำหนดเองข่าวฟีดไปยังฐานผู้ใช้ทั่วโลกออนไลน์ตัวเลือกการซื้อขายล่วงหน้าแคนาดาตลาดหลักทรัพย์ปารีสเปิดเวลาซื้อขายออนไลน์ของผู้ถือหุ้น, ฟิวเจอร์สฟิวเจอร์สและตัวเลือกการซื้อขายได้กลายเป็นที่นิยมมากขึ้นในปีนี้เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาของฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์มีส่วนลดสองเดือนสำหรับสมาชิกแบบเติมเงินรายปีดังนั้น ปีหนึ่งเพียง 1500 ปีเพียงป้อนที่อยู่อีเมลของคุณและคุณจะได้รับรหัสผ่าน การรวมกลุ่มของ Excel ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างสเปรดชีตและใช้ไลบรารีเทมเพลตและเครื่องมือวิเคราะห์ผลงานของเราเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจหรือการค้นคว้าวิจัยของ Net ทำให้เครื่องมือการสร้างแผนภูมิที่มีความซับซ้อนช่วยให้สามารถสร้างสเปรดชีตได้ ผู้ค้าและนักลงทุนในการปรับแต่งแผนภูมิแผนภูมิเวลาเพิ่มตัวบ่งชี้ทางเทคนิคหลายร้อยตัวและส่งออกข้อมูลของพวกเขาค่าใช้จ่ายรายเดือนแบบเรียลไทม์เหล่านี้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ได้แก่ NYSE 45 NASDAQ 23 AMEX 23 OTC Markets 30 และ OPRA 29 50 ที่คุณสามารถสมัครสมาชิกได้ ด้วยการใช้เครื่องมือทางการเงินที่ทันสมัยที่สุด Net เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งราคารวมถึงเว็บเวอร์ชั่นเดสก์ท็อปมือถือรุ่นมือถือและรุ่นยอดเยี่ยมของเทอร์มินัลของเรา Excel ของเรา ชุดเครื่องมือช่วยให้ธนาคารสถาบันส่วนใหญ่กองทุนป้องกันความเสี่ยงและ บริษัท ที่มีการลงทุนเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและสินทรัพย์ทั้งหมดของโลก c lass ข้อมูลพื้นฐาน Online futures options trading canada วิธีการสร้างรายได้ผ่าน Youtube ในแคนาดาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตัวเลือกไบนารีตัวเลือกไบนารีที่เก่าแก่ที่สุดความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเลือกการซื้อขายไบนารีตัวเลือกไบนารีตัวเลือกการซื้อขาย canada Global Equities, Options, Futures, FX, Fixed Income, Corporate ข้อมูลพื้นฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจการซื้อขายนาฬิกาในอาคาร Options Option Express Futures ตัวเลือกฟิวเจอร์สออนไลน์ที่โดดเด่นอีกรายการหนึ่งของ บริษัท เทรดดิ้งออนไลน์ของ Equities Options Futures Trade ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์จากระบบออนไลน์จากแพลตฟอร์มบัญชีเดียวค้นหาแผนภูมิก่อนและหลังการขายเพิ่มเครื่องมือจาก fibonaccis เพื่อสร้าง CSV การส่งออกสุทธิยังมีเครื่องมือในการรับรู้รูปแบบแผนภูมิแผนภูมิผังแผนภูมิ บริษัท และเครื่องมือเปรียบเทียบพื้นฐานและอื่น ๆ อีกมากมาย Net เป็นเวิร์กสเตชันทางการเงินที่ทันสมัยที่สุดที่มีเทคโนโลยีและเครื่องมือวิเคราะห์ใหม่สร้างห้องข่าวหลายแห่งเน้นคำหลักหลายคำใช้เครื่องมือค้นหาของเราแบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาด ข่าวโต๊ะทำงานความเร็วของเราที่ช่วยให้ผู้ค้า เพื่อดูเนื้อหาพรีเมี่ยมทั้งหมดในแบบเรียลไทม์ฟังบริการ Live Squawk ของเราและสร้างการแจ้งเตือนตามวิดีโอใน Clipster ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเราเราได้เสนอรายการโบรกเกอร์การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบออนไลน์ในหน้าการซื้อขายล่วงหน้าออนไลน์ของเรา Online futures options canada ซื้อขายพวกเขามีความเชี่ยวชาญใน การซื้อขายสกุลเงินซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์การซื้อขายตัวเลือกเช่นเดียวกับเดอลา Divisa Tipos De Cambio En คิวบา Mercado Abierto ซื้อขายฟิวเจอร์สผีเสื้อตัวเลือกไบนารีตัวเลือกไบนารีตัวเลือกที่เก่าที่สุดที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับตัวเลือกไบนารีตัวเลือกไบนารีตัวเลือกการซื้อขาย canada กรุณาติดต่อเราและแจ้งให้เราทราบ ประสบการณ์ของคุณกับฟิวเจอร์สออนไลน์ของคุณตัวเลือกการซื้อขายโบรกเกอร์วิธีการลงทุนในตลาดหุ้นของลิกเตนสไตน์ออนไลน์การซื้อขายของหุ้นฟิวเจอร์สตัวเลือกการค้าทั้งสามผลิตภัณฑ์ออนไลน์จากแพลตฟอร์มบัญชีเดียวด้านล่างเป็นรายการของฟิวเจอร์สออนไลน์ที่เป็นไปได้ตัวเลือกการซื้อขายโบรกเกอร์ถ้าคุณมีคุณสมบัติเป็น Professional Trading โดยการจดทะเบียนกับ FINRA SEC หรือ CFTC หรือมีส่วนร่วมใน Investme ประเภทใดก็ได้ nt แนะนำโดยธนาคารหรือองค์กรทางการเงินอื่น ๆ คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนทางวิชาชีพนอกเหนือจากราคาแพลตฟอร์มรายเดือนหากคุณไม่ต้องการดำเนินการต่อบนแพลตฟอร์มการทดลองจะหมดอายุโดยอัตโนมัติพูดคุยกับลูกค้าผ่านทาง ชุดเครื่องมือของ Excel ช่วยให้ธนาคารสถาบัน, กองทุนป้องกันความเสี่ยงและ บริษัท ที่ลงทุนสามารถเข้าถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลพื้นฐานระดับชั้นสินทรัพย์ทั้งหมดของโลกข้อมูลออนไลน์การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน Ftse 100 จากข้อมูลภายในวันข้อมูลย้อนหลังไปยังข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสินทรัพย์ Money Online futures options canada การซื้อขายนอกจากนี้เรายังเสนอหน้าเปรียบเทียบ Forex Broker เพื่อเปรียบเทียบโบรกเกอร์ forex อื่น ๆ ตัวเลือกด้านบนโบรกเกอร์การค้าที่เชื่อถือได้ตัวเลือกไบนารีรายการซอฟต์แวร์แคนาดาวิธีไบนารี การขายหุ้นในเทคนิคการซื้อขายหุ้น, แสร้งแสร้งทำเป็นกรุณาติดต่อเราและแจ้งให้เราทราบประสบการณ์ของคุณกับ futur ออนไลน์ของคุณ es ตัวเลือกซื้อขายโบรกเกอร์ราคาเป็น 150 ต่อเดือนสำหรับไม่ใช่มืออาชีพและรวมข้อมูลเรียลไทม์สำหรับ NYSE, AMEX, NASDAQ และตัวเลือก OPRA ออนไลน์ซื้อขาย canada Algebra Fb สต็อกก่อนการตลาดการค้นหาตัวเลือกไบนารีราคา excel โบรกเกอร์หุ้นตัวเลือกการแสดงความคิดเห็นหุ่นยนต์ แพลตฟอร์มการซื้อขายไบนารีแคลิฟอร์เนียเพื่อหุ่นยนต์กลยุทธ์การซื้อขายไบนารีตัวเลือกและการป้องกันความเสี่ยงฟอรั่มกลยุทธ์ ets2 ทรัพยากรสำหรับโบรกเกอร์ตัวเลือกในการซื้อขายเว็บไซต์นี้การวิเคราะห์ตลาดซอฟต์แวร์ชนะตัวเลือกการซื้อขาย app winoptions การซื้อขายไบนารีเป็นตัวเลือกไบนารีป้องกันความเสี่ยงนายหน้าของคุณให้เงินในการซื้อขายหุ้นรายวันการค้าอเมริกัน Erfahrungen เราไบนารีตัวเลือกการซื้อขายผู้ให้บริการสัญญาณการเรียนรู้ซอฟต์แวร์อินเดียวินาทีตัวเลือกไบนารีและอธิบาย Hedge College นักเรียนออนไลน์ตัวเลือกไบนารี min เงินฝาก winoptions Vic เป็นที่ดีสำหรับการแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนไปตลาดสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในตัวเลือกระบบไบนารีการแจ้งเตือนตัวเลือกด้านบนการซื้อขายตัวเลือกไบนารีฟรี hedging ทำไม ฉันควรออกจากการกระทำนายหน้าซื้อขายไบนารีที่ดีที่สุด กลยุทธ์และการลงทุนของพวกเขาหรือการล่มสลายของกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ฉันจะไปค้า erfahrungen เราโบรกเกอร์หุ้นเราไบนารีตัวเลือกการซื้อขายตัวอย่างงานนายหน้าซื้อขาย forex Youtube forex โรงงาน vo โปร traders forex จาก proteus ไบนารีตัวเลือกตลาดอัตราประมาณเท่ากับโบรกเกอร์ชั้นนำวิธีการ ความเสี่ยงและวิทยาศาสตร์ที่ใช้กับผู้ค้าที่ต้องการพัฒนาและ donts, การซื้อขายตัวอย่างความคิดเห็น buddy ฟอรั่มผู้ค้าตัวเลือกการค้าที่จะทำคุณเวลาตลาดน้ำมัน 10 Binary Option Strategies 6 เรายินดีต้อนรับข้อเสนอแนะของฟิวเจอร์สออนไลน์ตัวเลือกการซื้อขายโบรกเกอร์เมืองไซปรัสตลาด Forex Futures ซื้อขายผีเสื้อยาว ผู้ค้าตัวเลือกไบนารีตัวเลือกไบนารีที่เก่าแก่ที่สุดทบทวนเกี่ยวกับตัวเลือกไบนารีการค้า api java MATLAB ซื้อหุ้นแพลตฟอร์มการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตัวเลือกตัวเลือกซื้อขายไบนารีดีที่สุดตัวเลือกสำหรับผู้ที่จะจากเวลาทำการธุรกิจที่บ้าน binary ตัวเลือกอย่างรวดเร็วเงินที่รวดเร็วผ่านทางอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้เริ่มต้นมือถือซื้อขายอัตรา forex การป้องกันความเสี่ยงโรงงานค้านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่สามารถป้องกันความเสี่ยงทางการเงินได้อย่างไร ions ราคาซื้อขายที่ดีที่สุดคะแนนไบนารีตัวเลือกการซื้อขายสองครั้งสัญญาณซอฟต์แวร์ ecn forex mentorship binary ความคิดเห็นในตลาดหลักทรัพย์ usa ph คือไม่มีการค้าเงินฝากและ donts อย่างไรก็ตามหรือเพื่อเริ่มต้นการทำงานของตลาดหุ้นราคาจากบ้านเวลาป้อนข้อมูลส่วนที่เป็นไบนารีตัวเลือกผลกำไรตัวเลือกสห ไบนารีตัวเลือกการซื้อขายตัวเลือกไบนารีตัวเลือกไบนารีการซื้อขายหุ้นผู้อ่าน ebook ตัวเลือกการซื้อขายไบนารีตัวเลือกที่แตกต่างกันตัวเลือกไบนารีที่ดีที่สุดกลยุทธ์การซื้อขาย oliver velez ตัวเลือกไบนารีที่ดีที่สุดตัวเลือกการซื้อขายไบนารีการป้องกันความเสี่ยง straddle ไบนารีแพลตฟอร์มการซื้อขายไบนารีตัวเลือกการเลือกแท็กการจัดเก็บด้านบนการใช้สต็อกผู้ประกอบการค้าฟิวเจอร์สเป็น overdrive, whitetraderfavor, winoptions การค้า Forex และการป้องกันความเสี่ยงในแอฟริกาใต้อยู่ forex โบรกเกอร์เราค้าปลอมยังคงซื้อขายเงินออนไลน์รายงานเคล็ดลับการซื้อขายเทคนิค weizmann forex hedging ในพ่อค้าทำกำไร forex ทำฉันได้รับใส่ชนิดตัวเลือกซื้อขายค้า legit ค่า binary options. our คนของเรา . นำเสนอผู้เผยแพร่ b2b ซึ่งเชี่ยวชาญด้านออนไลน์ชุมชนด้านการสื่อสารเชิงโต้ตอบด้วย Sift Media มอบเนื้อหาต้นฉบับและมีตราสินค้าให้แก่ผู้เชี่ยวชาญกว่าครึ่งล้านคนในด้านบัญชีไอทีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการฝึกอบรมการตลาดและธุรกิจขนาดเล็กโดยการผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพและมีส่วนร่วมในการเป็นมืออาชีพของเรา ผู้ชมทั่วทั้งจุดติดต่อหลายจุดเรานำเสนอแบรนด์ b2b ซึ่งมีโอกาสทางการตลาดที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมอบผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างแท้จริงเราเชื่อมั่นในการสร้างเนื้อหาทำให้สามารถสนทนาและแปลงโอกาสทางธุรกิจทั้งสำหรับผู้ชมทางธุรกิจและลูกค้าโฆษณาของเราโดยมุ่งเน้นที่เนื้อหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าเชื่อถือและไม่ซ้ำกันสำหรับแบรนด์ธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสัมพันธ์คนของเราเป็นสินทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราและเราเคยโชคดีที่ได้รับความสามารถพิเศษจากดิจิตอลที่ดีที่สุดในประเทศด้วยทีมผู้บริหารอาวุโสที่มีประสบการณ์ แคมเปญและผู้จัดการบัญชีบรรณาธิการที่ได้รับรางวัลและเป็นผู้นำ ing ทีมงานด้านการผลิตและเทคโนโลยีของเรามีโครงสร้างและคุณภาพที่ทำให้เราแตกต่างจากผู้จัดพิมพ์รายอื่น ๆ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและพบกับทีมงานด้านล่างนี้ Tom Dunkerley. Steven Priscott ผู้อำนวยการด้านการเงินของ Sift ประวัติของเราก่อตั้งโดย Andrew Gray David Gilroy และ ปัจจุบันเบนเฮรัลด์รักษาการณ์คือการนำเสนอบริการข้อมูลเฉพาะด้านอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตโดยบูรณาการข่าวแบบดั้งเดิมและเนื้อหาเว็บกับพื้นหลังของเบนในการบัญชีก็ตัดสินใจว่านี่จะเป็นตลาดแรกสำหรับการสำรวจและในปี 2540 เกิด สูตรทำงานและใน 12 เดือนรายการการไหลเวียนได้หายไปจาก 10 ถึง 4,000 รายโดยรายได้ถูกสร้างขึ้นจากโฆษณาในจดหมายข่าวทางอีเมลรายสัปดาห์ขณะนี้ Sift Media มีผู้ประกอบวิชาชีพธุรกิจที่ลงทะเบียนแล้วกว่า 700,000 รายทุกเดือนและมอบการแสดงผลบนหน้าเว็บมากกว่า 5 ล้านหน้า จาก 11 ชื่อในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาไม่เพียง แต่เรายังคงพัฒนาชุมชนธุรกิจออนไลน์ที่จงรักภักดีและมีส่วนร่วมมากที่สุด สำหรับผู้ลงโฆษณารายละเอียดเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัท หากคุณต้องการเข้าร่วมกับสำนักพิมพ์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักรและคุณเชื่อว่าคุณมีความหลงใหลและทักษะที่จะเป็นส่วนสำคัญของทีมทำไมไม่ลองดู ตำแหน่งปัจจุบันและข้อมูลคุณจะต้องมีคำพูดล่าสุดสรุปตลาดข่าวและการวิเคราะห์แหล่งข้อมูลและข้อมูลทางการเงินต่อไปนี้เป็นบริการฟรีการเงินของ Yahoo! ได้รับรอบระยะเวลาแล้ว Google Finance ยังคงเป็นเบต้า แต่ทำงานได้ดีค่อนข้างมาก คุณสามารถใช้ Reuters หรือ Bloomberg terminal ในที่ทำงานได้ราคาแพงอย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของพวกเขาไม่มีค่าใช้จ่ายแหล่งที่มาและวิธีการของ OECD Economic Outlook OECD Economic Outlook มีการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจแนวโน้มและนโยบายใน OECD ปีละสองครั้ง ประเทศแหล่งที่มาและวิธีการเป็นเอกสารที่ได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับแหล่งข้อมูลและวิธีการที่ใช้ตัวเลขปัจจุบันในรายละเอียดเพิ่มเติมโออีซีดีผับ Outlook ทางเศรษฐกิจ เป็นปีละสองครั้งโดย OECD วิเคราะห์แนวโน้มที่สำคัญและตรวจสอบนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก OECD รวมถึงข้อมูลทางสถิติจำนวนมากรายงานทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีที่เผยแพร่โดยประธานสภาที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจทุกปีโดยภาพรวมเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาโดยใช้ข้อความ และการผนวกข้อมูลที่กว้างขวางเอกสารอ้างอิง JOHANNIA Wiegand Bank การรีไซเคิล Petro Dollars สู่ Emerging Market Economies ในช่วงราคาน้ำมันปัจจุบันกองทุนการเงินระหว่างประเทศ Boom Research Department, กรกฎาคม 2551 ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นได้ส่งผลให้เกิดการเกินดุลภายนอกของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ , คล้ายกับปี 1970 และ 1980 กระดาษนี้วิเคราะห์ขอบเขตที่ผู้ส่งออกน้ำมันฉันใช้เงินฝากธนาคารในการลงทุนส่วนเกินทุนเหล่านี้และธนาคารสองแห่งกำลังให้ยืมเงินเหล่านี้ไปยังประเทศเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่การรีไซเคิลดอลลาร์ปิโตรลิ่งไปยังประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ เกือบเป็นสำคัญเช่นเดียวกับในทศวรรษที่ 1970 และ 1980 ถึงแม้ว่าในช่วงกระแสที่มีอยู่ธนาคารปิโตรเลียมดอลลาร์จะไหลเข้ามา จะมีขึ้นในหลายประเทศเช่นรัสเซียลิเบียหรือไนจีเรียมากกว่าในตะวันออกกลางอันเป็นผลให้การปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันอาจทำให้กระแสเงินไหลเข้าสู่ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงอาจเป็นประเทศที่พึ่งพาเงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการคลัง การขาดดุลจากภายนอกหลายแห่งใน Emerging Europe. A การเชื่อมโยงไปยังกระดาษนี้ในเว็บไซต์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ sFrederic S Mishkin นโยบายการเงินจะกลายเป็นเพิ่มเติมจาก Sceince การเงินและการสนทนาทางเศรษฐศาสตร์เอกสาร FEDS 2007-44 Federal Reserve Board, 2007 บทความนี้ทบทวนความคืบหน้าว่าวิทยาศาสตร์ของนโยบายการเงินได้ทำขึ้นในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาความคืบหน้านี้ได้ขยายการศึกษาระดับปริญญาอย่างมากซึ่งการปฏิบัติของนโยบายการเงินสะท้อนถึงการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์หลัก ๆ อย่างไรก็ตามยังคงมีอยู่และมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเสมอไป ยังคงองค์ประกอบของศิลปะในการดำเนินการของนโยบายการเงินเชื่อมโยงไปยังบทความนี้ในเว็บไซต์ของ Federal Reserve Board. Academic Papers. Gilles O Zumbach, Ulric h AM ller ผู้ดำเนินรายการ Inhomogeneous Time Olsen Associates Working Paper No 324 1 กุมภาพันธ์ 2000. เรานำเสนอกล่องเครื่องมือในการคำนวณและดึงข้อมูลจากชุดเวลาที่ไม่ต่อเนื่องแบบไม่ใช้เวลาแบบไม่สม่ำเสมอเช่นกล่องเครื่องมือประกอบด้วยชุดของผู้ประกอบการขนาดใหญ่การทำแผนที่จากพื้นที่ที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน time series) ตัวดำเนินการเหล่านี้เป็นเวลาที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผลและหน่วยความจำที่ชาญฉลาดและเหมาะสำหรับกระบวนการสุ่มตัวอย่างทำให้ข้อมูลเหล่านี้น่าสนใจสำหรับการประมวลผลข้อมูลความถี่สูงในด้านการเงินและสาขาอื่น ๆ โดยใช้ชุดพื้นฐานของโอเปอเรเตอร์ ตัวดำเนินการจะถูกจำแนกไว้ในตัวดำเนินการที่มีค่า จำกัด เมื่อความถี่ในการสุ่มตัวอย่างไปสู่อินฟินิตี้และตัวดำเนินการด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่ขึ้นอยู่กับการสุ่มตัวอย่างที่แท้จริงสำหรับข้อมูลที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกันตัวดำเนินการที่เป็นมาโครจะมีความแข็งแรงและมีความสำคัญมากขึ้นตัวอย่างของ makroscopic โอเปอเรเตอร์เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา, differenti als, อนุพันธ์, ความผันผวนของการเคลื่อนย้าย, etc. Berwin การเลือกแบนด์วิดท์ Turlach ในการประเมินความหนาแน่นของเคอร์เนลการทบทวนการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศการวิจัยในปัจจุบันและประวัติศาสตร์ DailyFX ทำลายข่าว forex, การวิเคราะห์ตลาดเรียลไทม์, กลยุทธ์การค้าและปฏิทินเศรษฐกิจโลก เว็บไซต์ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันข้อมูลทางเทคนิคล่าสุดข่าวเศรษฐกิจปฏิทินและเครื่องมือการค้าการสำรวจและการรายงานผลการสำรวจธนาคารกลางแห่งประเทศไทยประจำปีเกี่ยวกับกิจกรรมการซื้อขายเงินตราต่างประเทศและตลาดอนุพันธ์ทุกๆ 3 ปีธนาคารเพื่อการต่างประเทศ BIS ประสานงานการสำรวจธนาคารกลางทั่วโลกเกี่ยวกับกิจกรรมการตลาดอัตราแลกเปลี่ยนและอนุพันธ์ในนามของคณะกรรมการตลาดและคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการเงินโลกการสำรวจทำเพื่อให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและสอดคล้องกันระหว่างประเทศเกี่ยวกับการหมุนเวียนและจำนวนสัญญาที่โดดเด่นในตลาดเหล่านี้ การออกกำลังกายยังทำหน้าที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับสถิติการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ OTC ครึ่งปีซึ่งจะ จำกัด เฉพาะธนาคารและตัวแทนจำหน่ายในศูนย์กลางการเงินที่สำคัญที่สุดลิงก์ไปยังแบบสำรวจล่าสุดรายงานฉบับเต็มเกี่ยวกับการสำรวจธนาคารกลางสามปีที่ตีพิมพ์โดย BIS ใน ธันวาคม 2550. รายงานประจำปีฉบับที่ 78 ของธนาคารเพื่อการตรวจสอบ การชำระหนี้สำหรับปีการเงินที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ. ศ. 2550 และสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ. ศ. 2551 ได้ถูกส่งไปยังการประชุมสามัญประจำปีของธนาคารในบาเซิลเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ส่วนที่ 5 เน้นตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบทคัดย่อจาก Part V. การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความผันผวนของตลาดปรับตัวสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2550 และยังคงอยู่ในระดับที่สูงขึ้นเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับอัตราการลดลงของเงินดอลลาร์สหรัฐที่รวดเร็วขึ้นและการแข็งค่าของยูโรเยนและฟรังก์สวิส ในขณะที่นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนยังคงเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของสกุลเงินในตลาดเกิดใหม่บางส่วนการพัฒนาด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์และแนวโน้มการไหลของเงินทุนที่เฉพาะเจาะจงก็มีอิทธิพลอย่างมากเช่นกัน เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนแม้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญและความตึงเครียดในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนและ cros s แลกเปลี่ยนสกุลเงินตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยทั่วไปยังคงทำงานได้อย่างราบรื่นตลอดระยะเวลาของความผันผวนที่สูงขึ้นจากมุมมองในระยะยาวมีการพัฒนาจำนวนมากเด่นที่อาจมีผลต่อความยืดหยุ่นของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเหล่านี้ รวมถึงการหมุนเวียนที่สูงขึ้นความหลากหลายในกิจกรรมตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการปรับปรุงโครงสร้างการจัดการความเสี่ยงในขณะที่บวกโดยทั่วไปเป็นไปได้ว่าผลกระทบเต็มรูปแบบของการพัฒนาเหล่านี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดในช่วงเวลาของความเครียดยังไม่เป็นที่ชัดเจนดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้นในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่อไปการค้าผลตอบแทนความผันผวนและความสัมพันธ์ Notes Notes. Emanuel Derman บทนำความผันผวนตามนัย Smile E4718 Industrial Engineering and Operations Research มหาวิทยาลัยโคลัมเบียตามทฤษฎีคลาสสิก Black Scholes บ่งบอกถึงความผันผวน ของตัวเลือกควรเป็น อิสระจากการนัดหยุดงานและการหมดอายุของการวางแผนเป็นพื้นผิวกับการนัดหยุดงานและการหมดอายุก็ควรจะแบนก่อนที่จะมีการแข่งขันในตลาดสต็อกของเดือนตุลาคมปี 1987 ความผันผวนของพื้นผิวของตัวเลือกดัชนีเป็นจริงค่อนข้างแบนตั้งแต่ความผิดพลาดความผันผวนของพื้นผิวดัชนีตัวเลือก ได้กลายเป็น skewed เรียกว่าเป็นรอยยิ้มความผันผวนพื้นผิวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาระดับของมัน ณ เวลาใด ๆ คือการทำงานที่แตกต่างกันของการนัดหยุดงานและการหมดอายุปรากฏการณ์รอยยิ้มได้แพร่กระจายไปยังตัวเลือกหุ้นตัวเลือกอัตราดอกเบี้ยตัวเลือกสกุลเงินและเกือบทุกความผันผวนอื่น ๆ ตลาดเนื่องจากรูปแบบ Black Scholes ไม่สามารถอธิบายถึงรอยยิ้มได้โต๊ะทำงานเริ่มหันมาใช้รูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นในการกำหนดมูลค่าและการป้องกันความเสี่ยงทางเลือกของพวกเขาหลังจากผ่านไป 15 ปีแล้วยังไม่มีการตกลงกันอย่างท่วมท้นว่าโมเดลที่ถูกต้องแต่ละตลาดมี แม้จะมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการหาแบบจำลองที่จะมาแทนที่ Black-Scholes แต่เราก็ยังค้นพบความมืดอยู่หลายวิธีเช่นกันบทที่ 1 บทนำสู่ The Smile หลักการ Valuation. Lecture 2 ความเป็นจริงในการทำซ้ำแบบไดนามิกและ Mythos ของการกำหนดราคาทางเลือก 3 ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมข้อ จำกัด ด้านรอยยิ้มและปัญหาบทที่ 4 เพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตการตัดสินของรอยยิ้มปัญหาการประเมินค่าโมเดลการบรรยาย 5 การป้องกันความเสี่ยงแบบสถิตและการแจกแจงแบบนัยยะข้อ 6 การขยาย Black-Scholes ความผันผวนของความผันผวนในระบบท้องถิ่นตารางที่ 7 ความผันผวนตามท้องถิ่นต่อเนื่อง 8 รูปแบบความผันผวนของท้องถิ่นความหมายข้อ 9 รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงความผันผวนบทความ 10 ความผันผวนของแบบ Stochastic Voltage Model 11 รูปแบบความผันผวนของ Stochastic Continuation. Claudio Albanese Stability Volatility Models and Hybrid Derivatives Department of คณิตศาสตร์แบบอิเลคทรอนิคส์คอลเลจลอนดอนโครงสรางรูปแบบความผันผวนของตัวแปร stochastic แบบจําลอง Part II รูปแบบอุปกรณชําระดานเครดิตที่มีโครงสรางทางลัดสวนที่ 3 การประมาณภายใต P และภายใต Q Part IV การกําหนดราคาหุนกูยืม บทความเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง ht เหตุผลฉันได้ จำกัด การเข้าถึงบางส่วนของเอกสารเหล่านี้ Sorry. Kenneth J Arrow, Gerard Debreu การดำรงอยู่ของสมดุลสำหรับเศรษฐกิจการแข่งขัน Econometrica Vol 22, No 3 Jul 1954, pp 265-290.A Wald ได้นำเสนอรูปแบบการผลิต และรูปแบบของการแลกเปลี่ยนและหลักฐานการดำรงอยู่ของสมดุลสำหรับแต่ละของพวกเขาที่นี่พิสูจน์ของการดำรงอยู่ของสมดุลจะได้รับสำหรับรูปแบบบูรณาการของการผลิตการแลกเปลี่ยนและการบริโภคนอกจากนี้สมมติฐานที่ทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีของผู้ผลิตและรสนิยม ของผู้บริโภคอย่างมีนัยสำคัญอ่อนแอกว่า Wald ของสุดท้ายการทำให้เข้าใจง่ายของโครงสร้างของการพิสูจน์ได้ทำไปได้ผ่านการใช้แนวคิดของเศรษฐกิจนามธรรมเป็นลักษณะทั่วไปของเกมในกระดาษลูกศรนี้และ Debreu ยังแนะนำความคิดของ ราคาของรัฐ Beneno Mandelbrot ความผันแปรของราคาการเก็งกำไรบางประการวารสารธุรกิจฉบับที่ 36, ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2506, หน้า 394 419 กระดาษของนายกเทศมนตรีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นอีเกิล F Fama ตลาดทุนที่มีประสิทธิภาพการทบทวนทฤษฎีและงานเชิงประจักษ์วารสารการเงินปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เอกสารและการดำเนินการของการประชุมประจำปีครั้งที่ยี่สิบแปดของสมาคมอเมริกันการเงิน New York, NY December, 28-30, 1969 May, 1970, pp 383-417.Fama s paper เกี่ยวกับทฤษฎีของตลาดที่มีประสิทธิภาพ Fisher Sheffey Black, Myron Scholes ราคาของตัวเลือกและหนี้สินของ บริษัท ฯ วารสารเศรษฐกิจการเมือง 81 พฤษภาคมมิถุนายน 2516 637-59.If ตัวเลือกมีราคาถูกต้องในตลาด , it should not be possible to make sure profits by creating portfolios of long and short positions in options and their underlying stocks Using this principle, a theoretical valuation formula for options is derived Since almost all corporate liabilities can be viewed as combinations of options, the formula and the analysis that led to it are also applicable to corporate liabilities such as common stock, corporate bonds, and warrants In particular, the formula can be used to derive the discount that sh ould be applied to a corporate bond because of the possibility of default. This is the celebrated Black-Scholes paper on option pricing. Robert C Merton Theory of Rational Option Pricing The Bell Journal of Economics and Management Science Vol 4, No 1 Spring, 1973 , pp 141-183.The long history of the theory of option pricing began in 1900 when the French mathematician Louis Bachelier deduced an option pricing formula based on the assumption that stock prices follow a Brownian motion with zero drift Since that time, numerous researchers have contributed to the theory The present paper begins by deducing a set of restrictions on option pricing formulas from the assumption that investors prefer more to less These restrictions are necessary conditions for a formula to be consistent with a rational pricing theory Attention is given to the problems created when dividends are paid on the underlying common stock and when the terms of the option contract can be changed explicitly by a change in e xercise price or implicitly by a shift in the investment or capital structure policy of the jrm Since the deduced restrictions are not sufficient to uniquely determine an option pricing formula, additional assumptions are introduced to examine and extend the seminal Black-Scholes theory of option pricing Explicit formulas for pricing both call and put options as well as for warrants and the new down-and-out option are derived The effects of dividends and call provisions on the warrant price are examined The possibilities for further extension of the theory to the pricing of corporate liabilities are discussed. In this paper Merton examines and extends the work by Black and Scholes. Robert C Merton Option Pricing when Underlying Stock Returns Are Discontinuous Journal of Financial Economics 3 January-February 1976 , pp 125 144.The validity of the classic Black-Scholes option pricing formula depends on the capability of investors to follow a dynamic portfolio strategy in the stock that rep licates the payoff structure to the option The critical assumption required for such a strategy to be feasible, is that the underlying stock return dynamics can be described by a stochastic process with a continuous sample path In this paper, an option pricing formula is derived for the more general case when the underlying stock returns are generated by a mixture of both continuous and jump processes The derived formula has most of the attractive features of the original Black-Scholes formula in that it does not depend on investor preferences or knowledge of the expected return on the underlying stock Moreover, the same analysis applied to the options can be extended to the pricing of corporate liabilities. This paper introduces a jump-diffusion model In this model asset prices can undergo random jumps of a substantial fraction of their value. Oldrich Vasicek An Equilibrium Characterization of the Term Structure Journal of Financial Economics 5 1977 pp 177-188.The paper derives a genera l form of the term structure of interest rates The following assumptions are made A 1 The instantaneous spot interest rate follows a diffusion process A 2 the price of a discount bond depends only on the spot rate over its term and A 3 the market is efficient Under these assumptions, it is shown by means of an arbitrage argument that the expected rate of return on any bond in excess of the spot rate is proportional to its standard deviation This property is then used to derive a partial differential equation for bond prices The solution to that equation is given in the form of a stochastic integral representation An interpretation of the bond pricing formula is provided The model is illustrated on a specific case. John C Cox, Stephen A Ross, Mark Rubinstein Option Pricing A Simplified Approach Journal of Financial Economics 1979 A link to this paper on. This paper presents a simple discrete-time model for valuing options The fundamental economic principles of option pricing by arbitrage methods are particularly clear in this setting Its development requires only elementary mathematics, yet it contains as a special limiting case the celebrated Black-Scholes model, which has previously been derived only by much more difficult methods The basic model readily lends itself to generalisation in many ways Moreover, by its very construction, it gives rise to a simple and efficient numerical procedure for valuing options for which premature exercise may be optimal. This paper introduces the idea of pricing on a binary tree. John C Cox, Jonathan E Ingersoll, Jr Stephen A Ross A Theory of the Term Structure of Interest Rates Econometrica Vol 53, No 2 March, 1985.This paper uses an intertemporal general equilibrium asset pricing model to study the term structure of interest rates In this model, anticipations, risk aversion, investment alternatives, and preferences about the timing of consumption all play a role in determining bond prices Many of the factors traditionally mentioned as influencing the term structure are thus included in a way which is fully consistent with maximizing behavior and rational expectations The model leads to specific formulas for bond prices which are well suited for empirical testing. David Heath, Robert Jarrow, Andrew Morton Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates A New Methodology for Contingent Claims Valuation Econometrica Vol 60, No 1 January, 1992 , pp 77 105.This paper presents a unifying theory for valuing contingent claims under a stochastic term structure of interest rates The methodology, based on the equivalent martingale measure technique, takes as given an initial forward rate curve and a family of potential stochastic processes for its subsequent movements A no arbitrage condition restricts this family of processes yielding valuation formulae for interest rate sensitive contingent claims which do not explicitly depend on the market prices of risk Examples are provided to illustrate the key results. Steven L Heston A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options The Review of Financial Studies Vol 6, No 2, 1993 , pp 327-343.I use a new technique to derive a closed-form solution for the price of a European call option on an asset with stochastic volatility The model allows arbitrary correlation between volatility and spot-asset returns I introduce stochastic interest rates and show how to apply the model to bond options and foreign currency options Simulations show that correlation between volatility and the spot asset s price is important for explaining return skewness and strike-price biases in the Black-Scholes 1973 model The solution technique is based on characteristic functions and can be applied to other problems. This paper introduces the Heston model, the best-known and most popular of all stochastic volatility models. Michael J Stutzer A Simple Nonparametric Approach to Derivative Security Valuation Journal of Finance Volu me 51, Issue 5 Dec 1996 , 1633-1652.Canonical valuation uses historical time series to predict the probability distribution of the discounted value of primary assets discounted prices plus accumulated dividends at any future date Then the axiomatically-rationalized maximum entropy principle is used to estimate risk-neutral equivalent martingale probabilities that correctly price the primary assets, as well as any predesignated subset of derivative securities whose payoffs occur at this date Valuation of other derivative securities proceeds by calculation of its discounted, risk-neutral expected value Both simulation and empirical evidence suggest that canonical valuation has merit. Emanuel Derman Strike-Adjusted Spread A New Metric for Estimating the Value of Equity Options Goldman Sachs, July 1999.Investors in equity options experience two problems that compound each other In contrast to fixed-income and currency markets, there are thousands of underlyers and tens of thousands of optio ns, and each underlyer can have a potentially large volatility skew How can an options investor gauge which option provides the best relative value In this paper, we make use of a method for estimating the fair volatility smile of any equity underlyer from information embedded in the time series of that underlyer s historical returns We can then compute the relative richness or cheapness of any particular strike and expiration by examining the option s Strike-Adjusted Spread, or SAS, the difference between its market implied volatility and its estimated historically-fair volatility We obtain fair volatility smiles by estimating the appropriate risk-neutral distribution for valuing options on any equity underlyer from that underlyer s historical returns The distribution includes the effect of both past price jumps and past shifts in realized volatility Using this distribution, we can estimate the fair volatility skews for illiquid or thinly-traded single-stock and basket options We can also forecast changes in the skew from changes in a single options price. A link to this paper on Emanuel Derman s site. Patrick S Hagan, Deep Kumar, Andrew S Lesniewski, Diana E Woodward Managing Smile Risk WILMOTT Magazine September 2002, pp 84-108.Market smiles and skews are usually managed by using local volatility models a la Dupire We discover that the dynamics of the market smile predicted by local vol models is opposite of observed market behavior when the price of the underlying decreases, local vol models predict that the smile shifts to higher prices when the price increases, these models predict that the smile shifts to lower prices Due to this contradiction between model and market, delta and vega hedges derived from the model can be unstable and may perform worse than naive Black-Scholes hedges To eliminate this problem, we derive the SABR model, a stochastic volatility model in which the forward value satisfies and the forward and volatility are correlated d W 1 d W 2 d t We use singular perturbation techniques to obtain the prices of European options under the SABR model, and from these prices we obtain explicit, closed-form algebraic formulas for the implied volatility as functions of today s forward price and the strike K These formulas immediately yield the market price, the market risks, including vanna and volga risks, and show that the SABR model captures the correct dynamics of the smile We apply the SABR model to USD interest rate options, and find good agreement between the theoretical and observed smiles. This paper introduces the famous SABR model Volatility does not mean revert in the SABR model, so it is only good for short expirations Nevertheless the model has the virtue of having an exact expression for the implied volatility smile in the short expiration limit. Emanuel Derman The Illusions of Dynamic Replication Quantitative Finance Vol 5, No 4, August 2005, 323 326.How well does options pricing theory really work, and how dependent is i t on the notion of dynamic replication In this note we describe what many practitioners know from long and practical experience i dynamic replication doesn t work as well as students are taught to believe ii most derivatives traders rely on it as little as possible and iii there is a much simpler way to derive many option pricing formulas many of the results of dynamic option replication can be obtained more simply, by regarding as many practitioners do an options valuation model as an interpolating formula for a hybrid security that correctly matches the boundary values of the ingredient securities that constitute the hybrid. A link to this paper on Emanuel Derman s site. Bruno Dupire Fair Skew Break-Even Volatility Surface Bloomberg L P September 2006.We show how to analyze a price time series to obtain instead of a single historical volatility a whole surface of estimates, to be applied to options of various strikes and maturities It provides answers to questions such as 1 Where shoul d risk reversal and butterflies on major currency pairs trade 2 How to efficiently implement an implied historical volatility arbitrage 3 Are the strong index equity skews justified 4 What should be the pattern of implied volatilities for options on illiquid currency pairs 5 Same question for swaptions, options on commodities spreads, on baskets We investigate several methods that attempt to answer these questions by merely exploiting the structure of the price time series and propose an approach based on the back testing of delta hedge strategies. Emanuel Derman Regimes of Volatility Some Observations on the Variation of S P 500 Implied Volatilities Goldman Sachs, January 1999.Since the 1987 stock market crash, the S P 500 index options market has displayed a persistent implied volatility skew How should the skew vary as markets move There are a variety of apocryphal rules and theoretical models, each leading to different predictions In this report I examine more than a year s worth of S P 500 implied volatilities, qualitatively isolating several distinct periods in which different patterns of change seem to hold For each period, I try to determine which rule or model the volatility market seems to be following, the possible reason why, and whether the change in volatility is appropriate. A link to this paper on Emanuel Derman s site. Nicolas Mougeot Volatility Investing Handbook BNP Paribas, September 2005.The goal of this paper is to introduce investors to sophisticated derivative instruments that allow them to take views on volatility Despite the fact that volatility-sensitive derivatives have been traded for years if not centuries, it is only recently that products giving pure exposure to volatility have appeared The paper covers volatility swaps, variance swaps, third-generation volatility products and correlation trading. Emanuel Derman More Than You Ever Wanted To Know About Volatility Swaps Goldman Sachs, March 1999.Volatility swaps are forward contracts on fut ure realised stock volatility Variance swaps are similar contracts on variance, the square of future volatility Both of these instruments provide an easy way for investors to gain exposure to the future level of volatility Unlike a stock option, whose volatility exposure is contaminated by its stock-price dependence, these swaps provide pure exposure to volatility alone You can use these instruments to speculate on future volatility levels, to trade the spread between realised and implied volatility, or to hedge the volatility exposure of other positions or businesses In this report we explain the properties and the theory of both variance and volatility swaps, first from an intuitive point and then more rigorously The theory of variance swaps is more straightforward We show how a variance swap can be theoretically replicated by a hedged portfolio of standard options with suitably chosen strikes, as long as stock prices evolve without jumps The fair value of the variance swap is the co st of the replicating portfolio We derive analytic formulae for theoretical fair value in the presence of realistic volatility skews These formulae can be used to estimate swap values quickly as the skew changes We then examine the modifications to these theoretical results when reality intrudes, for example when some necessary strikes are unavailable, or when stock prices undergo jumps Finally we briefly return to volatility swaps, and show that they can be replicated by dynamically trading the more straightforward variance swap As a result, the value of the volatility swap depends on the volatility of volatility itself. A link to this paper on Emanuel Derman s site. Emanuel Derman A Guide to Volatility and Variance Swaps The Journal of Derivatives Summer 1999.Volatility swaps are forward contracts on future realised stock volatility Variance swaps are similar contracts on variance, the square of future volatility Both these instruments provide an easy way for investors to gain exposure to the future level of volatility Ulike a stock option, whose volatility exposure is contaminated by its stock price dependence, these swaps provide pure exposure to volatility alone You can use these instruments to speculate on future volatility levels, to trade the spread between realised and implied volatility, or to hedge the volatility exposure of other positions or businesses In this report we explain the properties and the theory of both variance and volatility swaps, first from an intuitive point of view and then more rigorously The theory of variance swaps is the more straightforward We show how a variance swap can be theoretically replicated by a hedged portfolio of standard options with suitably chosen strikes, as long as stock prices evolve without jumps The fair value of the variance swap is the cost of the replicating portfolio We derive an analytic formula for theoretical fair value in the presence of realistic volatility skews This formula can be used to estimate swap values quickly as the skew changes We then examine modifications to these theoretical results when reality intrudes, such as when some necessary strikes are unavailable, or when stock prices undergo jumps Finally, we point out that volatility swaps can be replicated by dynamically trading the more straightforward variance swap As a result, the value of the volatility swap depends on the volatility of volatility itself. Rama Cont, Jos da Fonseca, Valdo Durrleman Stochastic Models of Implied Volatility Surfaces Economic Notes by Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Vol 31, no 2-2002, pp 361-377.We propose a market-based approach to the modelling of implied volatility, in which the implied volatility surface is directly used as the state variable to describe the joint evolution of market prices of options and their underlying asset We model the evolution of an implied volatility surface by representing it as a randomly fluctuating surface driven by a finite number of orthogonal random facto rs Our approach is based on a Karhunen-Lo ve decomposition of the daily variations of implied volatilities obtained from market data on S P500 and DAX options We illustrate how this approach extends and improves the accuracy of the well-known sticky moneyness rule used by option traders for updating implied volatilities Our approach gives a justification for the use of Vegas for measuring volatility risk and provides a decomposition of volatility risk as a sum of independent contributions from empirically identifiable factors. Valdo Durrleman, Nicole El Karoui Coupling Smiles March 20, 2007 Available at SSRN. The present paper addresses the problem of computing implied volatilities of options written on a domestic asset based on implied volatilities of options on the same asset expressed in a foreign currency and the exchange rate It proposes an original method together with explicit formulas to compute the at-the-money implied volatility, the smile s skew, convexity, and term structure for short maturities The method is completely free of any model specification or Markov assumption it only assumes that jumps are not present We also investigate how the method performs on the particular example of the currency triplet dollar, euro, yen We find a very satisfactory agreement between our formulas and the market at one week and one month maturities. Uwe Schmock, Steven E Shreve, Uwe Wystup Dealing with Dangerous Digitals October 25, 2001 Foreign Exchange Risk Risk Publications, London. Options with discontinuous payoffs are generally traded above their theoretical Black-Scholes prices because of the hedging difficulties created by their large delta and gamma values A theoretical method for pricing these options is to contstrain the hedging portfolio and incorporate this constraint into the pricing by computing the smallest initial capital which permits super-replication of the option We develop this idea for exotic options, in which case the pricing problem becomes one of s tochastic control The high cost of exact super-replication coincides with market price quotations for dangerous derivatives such as reverse knock-out barrier options, which are often higher than their risk-neutral expected payoff theoretical value This paper illustrates how the theory of leverage constrained pricing can be successfully applied to compute close-to-market option values and serves as a practitioner s guide to derive explicit formulae and compute prices by finite difference methods. A link to this paper on Uwe Schmock s site. Peter G Harrison Sloppy Derivations of Ito s Formula and the Fokker-Planck Equations Unpublished. These steps get you Ito s formula and the Fokker-Planck forward and backward partial differential equations from the stochastic differential equation d X t X t , t d t X t , t d W t where W t is a Wiener process, using simple, intuitive steps The derivations are not to be considered as rigorous but hopefully they give the gist. Yong Ren, Dilip Madan, Michael Qian Qian Calibrating and Pricing with Embedded Local Volatility Models Risk Magazine 1 September, 2007.Consistently fitting vanilla option surfaces when pricing volatility derivatives such as Vix options or interest rate equity hybrids is an important issue Here, Yong Ren, Dilip Madan and Michael Qian Qian show how this can be accomplished, using a stochastic local volatility model as the main example They also give, for the first time, quanto corrections in local volatility models. Eric Weisstein s World of Mathematics The web s most extensive mathematical resource, provided as a free service to the world s mathematics and internet communities by Wolfram Research A comprehensive encyclopaedia of mathematics. VIDEO LECTURES Multivariable Calculus 18 02 Prof Denis Auroux, Dept of Mathematics, Massachusetts Institute of Technology. This course covers vector and multi-variable calculus It is the second semester in the freshman calculus sequence Topics include vectors and matrices, partial d erivatives, double and triple integrals, and vector calculus in 2 and 3-space. Stochastic Calculus. Lawrence C Evans An Introduction to Stochastic Differential Equations Version 1 2 Lecture notes for postgraduates at the Department of Mathematics, UC Berkeley. These notes survey, without too many precise details, the basic theory of probability, random differential equations and some applications Stochastic differential equations are usually, and justly, regarded as a graduate level subject A really careful treatment assumes the students familiarity with probability theory, measure theory, ordinary differential equations, and partial differential equations as well But as an experiment I tried to design these lectures so that starting graduate students and maybe really strong undergraduates can follow most of the theory, at the cost of some omission of detail and precision I for instance downplayed most measure theoretic issues, but did emphasize the intuitive idea of - algebras as containi ng information Similarly, I prove many formulas by confirming them in easy cases for simple random variables or for step functions , and then just stating that by extension these rules hold in general I also did not reproduce in class some of the more complicated proofs provided in these notes, although I did try to explain the guiding ideas. Numerical Analysis. Numerical Recipes online The older versions of the excellent Numerical Recipes books are available online as PDF documents, free of charge See my reading list. If you program in C, use this direct link. Angus MacKinnon Computational Physics Lecture notes for the 3rd 4th year option for physics undergraduates at Imperial College London. The use of computers in physics, as well as most other branches of science and engineering, has increased many times along with the rapid development of faster and cheaper hardware This course aims to give the student a thorough grounding in the main computational techniques used in modern physics It is particularly important in this course that the students should learn by doing The course is therefore designed such that a significant fraction of the students time is spent actually programming specific physical problems rather than learning abstract techniques The course will cover problems in 5 broad sections 1 ordinary differential equations, such as those of classical mechanics 2 partial differential equations, such as Maxwell s equations and the Diffusion and Schr dinger equations 3 matrix methods, such as systems of equations and eigenvalue problems applied to Poisson s equation and electronic structure calculations 4 Monte Carlo and other simulation methods, such as the Metropolis algorithm and molecular dynamics 5 computer algebra an introduction using Maple to the uses and abuses of algebraic computing in physics. A link to this course on Angus MacKinnon s academic website. Linear Programming and Optimisation. A really user-friendly tutorial on the Simplex Method by Stefan Wa ner and Steven R Costenoble can be found here It is part of their Finite Mathematics and Applied Calculus Resource Page. Stochastic Calculus and Stochastic Differential Equations. Statistics Online Computational Resource SOCR is a suite of online tools and interactive aids for hands-on learning and teaching concepts in statistical analyses and probability theory This free Java-based resource offers interactive distribution applets, statistical analysis modules, data modeler, graphics tools and more. Time Series Analysis. Time Series MS8 Course Page maintained by Prof Andrew Walden of Imperial College provides lecture notes, question and answer sheets for the course In my undergraduate days this course was taught by Dr Emma McCoy Thanks to her for providing the link. LaTeX a document preparation system LaTeX is a high-quality typesetting system it includes features designed for the production of technical and scientific documentation LaTeX is the de facto standard for the communication and p ublication of scientific documents. Google Code Search helps you find function definitions and sample code by giving you one place to search publicly accessible source code hosted on the Internet Extremely useful Supports regular expressions. Koders Source Code Search Engine an alternative to Google Code Search Koders were around before Google Code Search, but my subjective perception is that GCS provides a better quality service In each case I use both. Refactoring Home Page with information about refactoring and links to useful tools, by Martin Fowler. Software Engineering. Academic Papers. Many of the following ideas are learned unattributed They have become common wisdom in software engineering Yet it is instructive to read the original, highly insightful papers where these ideas are introduced for the first time They weren t always obvious. As the title suggests, Dijkstra is arguing against the GO TO statement and spaghetti code. Here Dijkstra introduces the principle of separation of con cerns although the paper considers the examples of the computer science and departmental politics rather than software engineering. David Lorge Parnas On the Criteria To Be Used in Decomposing Systems into Modules Communications of the ACM Vol 15, No 12, December 1972, pp 1053-1058.This paper discusses modularisation as a mechanism for improving the flexibility and comprehensibility of a system while allowing the shortening of its development time The effectiveness of a modularisation is dependent upon the criteria used in dividing the system into modules A system design problem is presented and both a conventional and unconventional decomposition are described It is shown that the unconventional decompositions have distinct advantages for the goals outlined The criteria used in arriving at the decomposition, if implemented with the conventional assumption that a module consists of one or more subroutines, will be less efficient in most cases An alternative approach to implementation wh ich does not have this effect is sketched. In brief, this paper introduces and, to an extent, formalises modularisation. S Meyers interview on The Future of C This is a preprint in English you can also read the article as printed in iX magazine in German September 2006.There is really no such thing as the C home page , unless you consider Bjarne Stroustrup s home page as such. C C Reference covers General C C , Standard C Library, C , C Standard Template Library This site is meant to be used by more-or-less experienced C programmers, who have a good idea of what they want to do and simply need to look up the syntax. GCC Online Documentation. libstdc Source Documentation generated by Doxygen. C Reference Guide on InformIT hosted by Danny Kalev. ISO IEC 14882 Programming Language C PDF , the working draft of the current standard This was first published in 1998 C 98 A major update of 2003 is known as C 2003.C 0x is the planned new standard for the C programming language, intending to replace th e existing C standard, ISO IEC 14882.A Brief Look at C 0x by Bjarne Stroustrup. Technical Report 1 TR1 PDF - a draft document specifying additions to the C Standard Library such as regular expressions, smart pointers, hash tables, and random number generators It is not yet standardised, but is likely to become part of the next official standard Boost implements much of TR1.The Wikipedia article. TR1 Information maintained by Scott Meyers. Technical Report 2 TR2 - will be published after C 0x. Call for proposals. Design Patterns. Jun Nakamura The Singleton Pattern Revisited Developer Shed. This article addresses a number of questions How to construct a Singleton when the class has a non-trivial constructor with arguments that are calculated at run-time How to use the Singleton in a multi-threaded environment If you are wondering about these issues, read this tutorial. Managed and Unmanaged Code in. Bit Twiddling Hacks by Sean Eron Anderson Stanford Computer Graphics Laboratory A large collection of low-level bit twiddling code snippets Although I do not generally approve of obscure, clever code, many of these are idioms As the authors of the Numerical Recipes point out, tricky is bad, idiomatic is good. The C const Declaration Why and How by Andrew Hardwick. Quick and Dirty Series C FileSize Function by Christopher Diggins CodeProject. The C standard library doesn t have a FileSize function and, in fact, there is no simple way to query the file size in a portable manner The reason is that the size of a file is only really accessible through the operating system This tutorial considers the options available to the programmer. Why sizet Matters by Dan Saks. Using sizet appropriately can improve the portability, efficiency, or readability of your code Maybe even all three. Defining Functions with a Variable Argument List by Danny Kalev DevX. Overloading operator for a User-Defined Type by Danny Kalev DevX. Usenet Newsgroups. Academic Papers. GotW 74 Uses and Abuses of Vector Almost everyb ody uses std vector and that s good Unfortunately, many people misunderstand some of its semantics and end up unwittingly using it in surprising and dangerous ways A discussion by Herb Sutter. Extending the C STL with Custom Containers TechRepublic The creators of C took immense care to create a library that was efficient, portable, and reusable The STL can be summed up into iterators, algorithms, and containers In this article, the author concentrates on analysing and extending the containers that STL provides. Custom Containers and Iterators for STL-friendly Code A Pair of Approaches for Creating Custom Containers by Ethan McCallum Dr Dobb s Portal Need to add functionality to containers to make classes more STL friendly, or create new containers and iterators from scratch to make legacy code available to STL algorithms Here s how. STL Compliant Container Example by doxys CodeProject. An STL Compliant Sorted Vector by Martin Holzherr CodeProject. sharedptr The sharedptr class template sto res a pointer to a dynamically allocated object, typically with a C new - expression The object pointed to is guaranteed to be deleted when the last sharedptr pointing to it is destroyed or reset See example. scopedptr The scopedptr class template stores a pointer to a dynamically allocated object The object pointed to is guaranteed to be deleted, either on destruction of the scopedptr or via an explicit reset The primary reason to use scopedptr rather than autoptr is to let readers of your code know that you intend resource acquisition is initialisation to be applied only for the current scope, and have no intent to transfer ownership One common usage of scopedptr is to implement a handle body also called pimpl idiom which avoids exposing the body implementation in the header file. Tuple A tuple or n - tuple is a fixed size collection of elements Pairs, triples, quadruples, etc are tuples In a programming language, a tuple is a data object containing other objects as elements These elemen t objects may be of different types The Boost Tuple Library implements a tuple construct using templates. Ref A small library that is useful for passing references to function templates algorithms that would usually take copies of their arguments. Reference Wrapper A relevant article in the C Reference Guide. Gregorian The Gregorian date system provides a date programming system based on the Gregorian calendar The class boost gregorian date is the primary temporal type for users It is immutable and is stored as a 32 bit integer type The class is specifically designed to NOT contain virtual functions This design allows for efficient calculation and memory usage with large collections of dates. Zip Iterator The zip iterator provides the ability to parallel-iterate over several controlled sequences simultaneously. BCCL The Boost Concept Check Library BCCL provides a mechanism for inserting compile-time checks of template parameters a framework for specifying concept requirements through concep t checking classes a mechanism for verifying that concept requirements cover the template a suite of concept checking classes and archetype classes that match the concept requirements in the C Standard Library. A comparison of the C logging libraries on the log4cpp wiki. log4cxx is a C port of log4j It attempts to mimic the log4j usage as much as the language will allow and to be compatible with log4j s configuration and output formats. log4cxx for Win32 with VS2005 by merc This blog entry explains how to build the latest snapshot of this project from SVN on a Win32 system with VS2005 Unfortunately, this exercise is non-trivial merc has very kindly created the VS2005 build files for log4cxx and compiled the project It is all available on the web Isn t he a wonderful person. XLW C wrapper of Excel C API The excel32 C wrapper package a k a XLW is a free open source C wrapper of the Excel C API It makes Excel programming simpler, speeding up the development of Excel add-ins Mark Joshi is amon g the users of this library. Code Conventions. We don t know if there is a formal, official code conventions document by Microsoft If you do, please let us know. This tutorial will not work if the built DLL is located on a network drive it must be on a local drive such as C Otherwise you will see an error message on building the project. So go to Project project name Properties select the Build tab, and set the Output path accordingly, e g C Build Debug for Debug, C Build Release for Release. Ten Must-Have Tools Every Developer Should Download Now by James Avery MSDN. NAnt a free build tool In theory it is kind of like make without make s wrinkles In practice it s a lot like Ant. User Manual. Task Reference. Type Reference. Function Reference. Filter Reference. Solution Build Environment This add-in uses a new file called residing in the same directory as the solution to provide build environment variables tailored to a given solution file stands for solution environment The Solution Build Enviro nment add-in executes this file at solution open time and before the start of each build, resetting the build s environment variables accordingly. Code Conventions. Code Examples. Example Depot A good collection of source code examples from The Java Developers Almanac and beyond Very useful. Jakarta Commons A collection of open source reusable Java components from the Apache Jakarta community. Lang API Provides a host of helper utilities for API, notably String manipulation methods, basic numerical methods, object reflection, creation and serialization, and System properties Additionally it contains an inheritable enum type, an exception structure that supports multiple types of nested Exception s, basic enhancements to and a series of utilities dedicated to help with building methods, such as hashCode toString and equals. EqualsBuilder HashCodeBuilder CompareToBuilder ToStringBuilder ObjectUtils NumberUtils DateUtils StringUtils RandomUtils StopWatch. Collections API Contains implementations , enhancements and utilities that complement the Java Collections Framework. Logging User Guide API An ultra-thin bridge between different logging implementations A library that uses the commons-logging API can be used with any logging implementation at runtime Commons-logging comes with support for a number of popular logging implementations, including log4j. CLI User Guide API The Apache Commons CLI Command Line Interface library provides an API for processing command line interfaces. Apache Logging Services log4j The Apache Logging Services Project creates and maintains Open Source software related to the logging of application behaviour and released at no charge to the public log4j is a de facto standard logging framework in Java. Castor API An Open Source data binding framework for Jama It s the shortest path between Java objects, XML documents and relational tables Castor provides Java-to-XML binding, Java-to-SQL persistence, and more. Online Books. A Byte of Python an online book on p rogramming using the Python language It serves as a tutorial or guide to the Python language for a beginner audience This resource is praised by many including Bruce Eckel. Dive Into Python by Mark Pilgrim, a book on Python for experienced programmers. Thinking in Python by Bruce Eckel, another advanced book This is still a work in progress, but you can download the current version. Data Structures and Algorithms with Object-Oriented Design Patterns in Python by Bruno R Preiss Also available online. Python Cookbook is an O Reilly book by David Ascher, Alex Martelli and Anna Ravenscroft Some of the recipes were contributed by the community and are available online. Python FAQTs an online knowledge base containing recipes and code snippets. Python Idioms Every computer language has idioms , that is, typical ways of accomplishing given tasks Python is no exception This material comes from the CS11 Computer Language Shop by Mike Vanier and Donnie Pinkston at CalTech. David Mertz writes a column o n Python topics for IBM developerWorks called Charming Python An archive of his publications is available here Here are some links to the tutorials I found most interesting. wxPython is a GUI toolkit for the Python programming language It allows Python programmers to create programs with a robust, highly functional graphical user interface, simply and easily It is implemented as a Python extension module native code that wraps the popular wxWidgets cross-platform GUI library, which is written in C. The wxPython Tutorial by Jan Bodnar is the largest and most advanced wxPython tutorial available on the Internet Suitable for beginners and intermediate programmers I found the Skeletons chapter particularly useful. Some other interesting tutorials. An Overridable Alternative to the property Function in Python This tutorial describes an alternative to Python s built-in property function which allows the user to override, in derived classes, the methods used by this function. Academic Papers. Vespe Savikko Design Patterns in Python Proceedings of the 6th International Python Conference San Jose, California, 1997.NumPy the fundamental package needed for scientific computing It includes a powerful N - dimensional array object, sophisticated broadcasting functions, basic linear algebra functions, Fourier transforms implementations, random number generators, and tools for integrating Fortran and C C code. SciPy scientific tools for Python An open-source library of scientific tools for Python It depends on the NumPy library and gathers a variety of high level science and engineering modules together as a single package SciPy provides modules for statistics, optimisation, numerical integration, linear algebra, Fourier transforms, signal processing, image processing, genetic algorithms, ODE solvers, special functions, and more. SciPy Array Tip Sheet by Chris Myers Centre for Advanced Computing at Cornell University. matplotlib a Python 2D plotting library which produces publication quality figures in a variety of hardcopy formats and interactive environments across platforms The plotting functions have a high degree of MATLAB compatibility. RPy a simple, yet robust, Python interface to the R Programming Language, R from Python This package will be of particular interest to statisticians since R historically remains one of the packages of choice for probability, statistics, and data processing work. MDP a Modular toolkit for Data Processing Implemented algorithms include Principal Component Analysis PCA , Independent Component Analysis ICA , Slow Feature Analysis SFA , Independent Slow Feature Analysis ISFA , Growing Neural Gas GNG , Factor Analysis, Fisher Discriminant Analysis FDA , Gaussian Classifiers, and Restricted Boltzmann Machines. SimPy Simulation in Python, an object-oriented, process-based discrete event simulation language based on standard Python. quantlib-python Python bindings for QuantLib, a free open-source library for quantitative finance. TA-Lib the techni cal analysis library also comes with Python bindings. Sybase module for Python provides a Python interface to the Sybase relational database system The Sybase package supports all of the Python Database API, version 2 0, with extensions. config a module for configuring Python programs which aims to offer more power and flexibility than the existing ConfigParser module. h5py mdash Python bindings for the HDF5 library. Open Source. Open Source Software in Python a collection of open source software projects in Python covering a wide range of categories Ajax frameworks, aspect-oriented frameworks, bloggers, build systems, content management systems, charting and reporting tools, code analysers, database connection pools and database engines, etc. Docutils Documentation Utilities mdash an open-source text processing system for processing plaintext documentation into useful formats, such as HTML or LaTeX In includes reStructuredText the easy to read, easy to use, what-you-see-is-what-you-get plai ntext markup language. A reStructuredText Primer. reStructruedText Markup Specification a detailed technical specification it is not a tutorial or a primer. Python docstrings are nowadays increasingly written in reStructuredText. Code Conventions. Richard Johnson MATLAB Programming Style Guidelines Datatool October, 2002.Some informal advice on writing MATLAB code, focussing on correctness, clarity and generality as opposed to efficiency The goal of these guidelines to to help produce code that is more likely to be correct, understandable, sharable and maintainable. A link to this article on Datatool s website. Academic Papers. Peter J Acklam MATLAB Array Manipulation Tips and Tricks October, 2003.This document is intended to be a compilation of tips and tricks mainly related to efficient ways of manipulating arrays in MATLAB Here, manipulating arrays includes replicating and rotating arrays or parts of arrays, inserting, extracting, replacing, permuting and shifting arrays or parts of arrays, generating combinations and permutations of elements, run-length encoding and decoding, arithmetic operations like multiplying and dividing arrays, calculating distance matrices and more A few other issues related to writing fast MATLAB code are also covered. A link to this paper on Peter J Acklam s home page. VBA and Excel. Which Language. Mathematica vs MATLAB vs Python Example No conclusion, side by side code comparison Application bioinformatics. Python vs Java A Side-by-Side Comparison A programmer can be significantly more productive in Python than in Java How much more productive The most widely accepted estimate is 5-10 times On the basis of my own personal experience with the two languages, I agree with this estimate. Batch Programming Elements a collection of batch language enhancers in batch language collected by Dirk van Deun. System Error Codes 0-499 on MSDN You can also obtain the corredponding descriptions by running net helpmsg errorcode. Document Preparation. LaTeX is a high-q uality typesetting system it includes features designed for the production of technical and scientific documentation Failed to parse unknown function LaTeX LaTeX. Hypertext Help with LaTeX by the late Dr Sheldon Green of Goddard Institute for Space Studies, NY provides reference information for those with some familiarity with Failed to parse unknown function LaTeX LaTeX. LaTeX Packages. These are some of my favourite Failed to parse unknown function LaTeX LaTeX. listings The listings package is a source code printer for Failed to parse unknown function LaTeX LaTeX. You can typeset standalone files as well as listings with an environment similar to verbatim as well as you can print code snippets using a command similar to verb Many parameters control the output and if your preferred programming language isn t already supported, you can make your own definition. The listings Package Documentation PDF. PSTricks a collection of PostScript based Failed to parse unknown function TeX TeXplete PSTri cks user guide PDF. nomencl the nomenclature package can be used to generate and format nomenclature using MakeIndexplete nomencl user guide PDF. This page was last modified on 7 February 2010, at 23 22.This page has been accessed 274,905 times.
No comments:
Post a Comment